Ловушка «Двойной неудачник»
Мы начали этот курс с объяснения принципа положительного математического ожидания, когда одна прибыльная сделка способна компенсировать несколько проигрышей. Если подзабыли — вернитесь к первому уроку и освежите знания. В теории придерживаться правильного матожидания не сложно, однако когда начинается практика, то из-за социального давления легко попасть в психологическую ловушку «Двойной неудачник» — это когда вы умышленно нарушаете торговый алгоритм из-за критики со стороны. Сейчас разберем пример и станет понятно.
У нас есть трейдер А, который разработал качественную стратегию с соотношением риска и прибыли в пропорции 1:5 — то есть одна удачная сделка может перекрыть пять предыдущих проигрышей. Наш трейдер работает с недельного графиками одного актива, тщательно фильтрует информацию и поэтому в месяц проводить не более трех сделок. То есть убытки будут, но они заранее спрогнозированы.
У нас есть трейдер А, который разработал качественную стратегию с соотношением риска и прибыли в пропорции 1:5 — то есть одна удачная сделка может перекрыть пять предыдущих проигрышей. Наш трейдер работает с недельного графиками одного актива, тщательно фильтрует информацию и поэтому в месяц проводить не более трех сделок. То есть убытки будут, но они заранее спрогнозированы.
Схема положительного матожидания в условиях того, что Take Profit в пять раз превышает Stop Loss.
Исходные условия у нас есть и теперь давайте представим такой сценарий:
В начале месяца первая сделка закрывается с проигрышем: коллеги, супруга и родственники проявляют сочувствие и желают удачи. Месяц оказался неблагоприятным и новых торговых сигналов не было.
Первый убыток
В середине следующего месяца вторая сделка закрывается с проигрышем: коллеги, супруга и родственники начинают переживать и раздавать бесценные рекомендации об альтернативных способах инвестирования.
Второй убыток
В конце месяца закрывается третья сделка, которая также оказывается убыточной: коллеги и друзья смеются, а родственники во главе с женой устраивают грандиозный скандал. В этот момент наш трейдер А узнает бесконечное количество вариантов того, на чтобы он потратить потерянный капитал. Все плохо, но помогают успокаивающие разговоры о принципе действия положительного математического ожидания — от безысходности родственники ненадолго отстают и надеются на скорую отдачу вложенных средств.
Третий убыток
С момента проведения первой сделки начинается третий месяц и трейдер А проводит четвертую сделку, которая тоже уходит в убыток — на работе стеб от коллег, а дома ураганный скандал с ультиматумом о разводе. Никто уже не слушает о положительном матожидании и все темы для разговора сведены к тому, что нужно немедленно забрать остаток баланса и навсегда забыть про финансовый рынок.
Четвертый убыток
В перерывах между скандалами появляется сигнал на пятую сделку, которую трейдер А открывает в тайне от остальных. Сделка проваливается, подходит к стоп-лоссу и наш трейдер А попадает в психологическую ловушку «Двойного неудачника»: если оставит все как есть, то может получить пятый подряд убыток и оканчательно поссориться с близькими; если передвинет стоп-лосс — нарушит правила алгоритма и в будущем не сможет получить компенсацию за счет положительного матожидания.
Двойной неудачник
В описанной ситуации единственно верным решением будет четкое следование правилам протестированной стратегии. При этом большинство новичков не смогу так сделать и уступят социальному давлению — то есть они начнут бесконечно двигать стоп-лосс и удерживать нарастающую убыточную позицию с надеждой на то, что рынок восстановится и не придется окончательно добивать семейный отношения. К сожалению, любая манипуляция со стоп-лосс приводит к нарушению положительного матожидания и всегда заканчивается убытками. Поэтому момент потери депозита и расставание со всеми близкими это лишь дело времени. Ловушка «Двойной неудачник» — это одно из худших психологических состояний, которое человек может пережить в жизни. Знайте об этом и не попадайтесь.
Практическая часть
Задание №1. Перечитайте первый урок про положительное матожидание и закрепите правило, что ни при каких обстоятельствах нарушать торговый алгоритм запрещено.
Задание №2. Договоритесь со всем близким окружением, что вы не будете делится текущими результатами работы на финансовом рынке. Объясните, что это сильно отвлекает, заставляет нервничать и ошибаться. Кому интересно — может посмотреть отчет в конце календарного года (даже если получите убыток, то критика последует всего один раз и сохраненную энергию вы сможете направить на торговлю).
Задание №1. Перечитайте первый урок про положительное матожидание и закрепите правило, что ни при каких обстоятельствах нарушать торговый алгоритм запрещено.
Задание №2. Договоритесь со всем близким окружением, что вы не будете делится текущими результатами работы на финансовом рынке. Объясните, что это сильно отвлекает, заставляет нервничать и ошибаться. Кому интересно — может посмотреть отчет в конце календарного года (даже если получите убыток, то критика последует всего один раз и сохраненную энергию вы сможете направить на торговлю).