Учим технический анализ для системного инвестирования
Движение всех финансовых активов подчиняется биржевым закономерностям — специальным правилам, которые позволяют вовремя увидеть сигнал, войти в сделку и забрать прибыль. Эти закономерности вычисляются с помощью разных видов рыночного анализа и самыми популярными методами считаются технический, фундаментальный и волновой анализ. Для работы с QuantPro Platform подходит только небольшая часть технического анализа, поскольку все остальные способы невозможно
перевести в код, автоматизировать и упаковать формат готового торгового алгоритма. В этом уроке мы разберемся с теорией и познакомимся с доступными инструментами.
Теория
Системное инвестирование построено на трендах и горизонтальных уровнях — это два базовых понятия, которые вам достаточно изучить из всей информации про теханализ.
Тренд — это направление движение цены в сторону роста или снижения. Если цена последовательно возрастает, то актив находится в состоянии [восходящего тренда] и в приоритет ставятся сделки на покупку. И наоборот: когда цена плавно снижается, то актив находится в [нисходящем тренде] и нужно больше внимания уделять сделкам на продажу. Это базовая концепция [первого], [второго] и [третьего] постулата теханализа.
Когда у цены нет направленного движения, то она начинается колебаться в рамках какого-то диапазона и такое состояние называется [боковым трендом или флэтом]. Этот диапазон сверху и снизу ограничен горизонтальными уровнями — условными барьерами, которые не позволяют цене свободно гулять по графику. Если цена подходит к горизонтальному уровню по направлению снизу-вверх, то она встречается с уровнем сопротивления — зоной скопления большого количества заявок на продажу. Если подход к уровню происходит по направлению сверху-вниз — цена встречается с уровнем поддержки — зоной скопления большого количества ордеров на покупку.
Когда цена находится в состоянии восходящего или нисходящего тренда и подходит к горизонтальному уровню, то здесь всегда возможны три сценария. Первый вариант: уровень оттолкнет цену и даст импульс для развития тренда в противоположную сторону. Второй вариант: цена замедлится и перейдет в состояние флэта. Третий вариант: цена пройдет уровень, сделает его опорой и продолжит двигаться в выбранном направлении. Все сценарии равнозначны и возникают в зависимости от того, какое количество торговых ордеров двигают тренд и находятся возле уровней — сначала происходит столкновение противоположных позиций, а только после этого мы получаем результат в виде дальнейшего движения цены в какую-то из сторон. Это вся теория технического анализа, которая нужна для начала работы с QuantPro Platform.
Инструментарий
Для анализа графиков в QuantPro Platform можно использовать [индикаторы] и различные варианты [свечных комбинаций] — это те визуальные элементы, которые не связаны с вольной интерпретацией торговых сигналов и именно их можно сначала запрограммировать, а после перевести в автоматическую торговую стратегию.
По личным убеждениям мы практические не используем свечные паттерны и не рекомендуем их новичкам — на наш взгляд большинство комбинаций обладает достаточно слабым сигналом, который непрактично использовать в торговле. Поэтому в платформе QuantPro Platform основной упор сделан на индикаторах технического анализа. Если вам нравятся свечные паттерны и вы планируете использовать их в торгах — закажите персональную разработку любой комбинации. Для этого перейдите в раздел «Услуги» и оставьте заявку в категории «Программирование стратегий».
Для просмотра доступных индикаторов перейдите в Личный кабинет → откройте раздел «Графики инструментов» → выберите любой торговый актив → наведите курсор на вкладку «Индикаторы» и переходите к изучению доступных инструментов. Число индикаторов постоянно увеличивается и в первую очередь в раздел попадают самые популярные инструменты, необходимые для разработки большинства алгоритмов. Если же вам понадобится нестандартный инструмент — оставляйте заявку на разработку.
перевести в код, автоматизировать и упаковать формат готового торгового алгоритма. В этом уроке мы разберемся с теорией и познакомимся с доступными инструментами.
Теория
Системное инвестирование построено на трендах и горизонтальных уровнях — это два базовых понятия, которые вам достаточно изучить из всей информации про теханализ.
Тренд — это направление движение цены в сторону роста или снижения. Если цена последовательно возрастает, то актив находится в состоянии [восходящего тренда] и в приоритет ставятся сделки на покупку. И наоборот: когда цена плавно снижается, то актив находится в [нисходящем тренде] и нужно больше внимания уделять сделкам на продажу. Это базовая концепция [первого], [второго] и [третьего] постулата теханализа.
Когда у цены нет направленного движения, то она начинается колебаться в рамках какого-то диапазона и такое состояние называется [боковым трендом или флэтом]. Этот диапазон сверху и снизу ограничен горизонтальными уровнями — условными барьерами, которые не позволяют цене свободно гулять по графику. Если цена подходит к горизонтальному уровню по направлению снизу-вверх, то она встречается с уровнем сопротивления — зоной скопления большого количества заявок на продажу. Если подход к уровню происходит по направлению сверху-вниз — цена встречается с уровнем поддержки — зоной скопления большого количества ордеров на покупку.
Когда цена находится в состоянии восходящего или нисходящего тренда и подходит к горизонтальному уровню, то здесь всегда возможны три сценария. Первый вариант: уровень оттолкнет цену и даст импульс для развития тренда в противоположную сторону. Второй вариант: цена замедлится и перейдет в состояние флэта. Третий вариант: цена пройдет уровень, сделает его опорой и продолжит двигаться в выбранном направлении. Все сценарии равнозначны и возникают в зависимости от того, какое количество торговых ордеров двигают тренд и находятся возле уровней — сначала происходит столкновение противоположных позиций, а только после этого мы получаем результат в виде дальнейшего движения цены в какую-то из сторон. Это вся теория технического анализа, которая нужна для начала работы с QuantPro Platform.
Инструментарий
Для анализа графиков в QuantPro Platform можно использовать [индикаторы] и различные варианты [свечных комбинаций] — это те визуальные элементы, которые не связаны с вольной интерпретацией торговых сигналов и именно их можно сначала запрограммировать, а после перевести в автоматическую торговую стратегию.
По личным убеждениям мы практические не используем свечные паттерны и не рекомендуем их новичкам — на наш взгляд большинство комбинаций обладает достаточно слабым сигналом, который непрактично использовать в торговле. Поэтому в платформе QuantPro Platform основной упор сделан на индикаторах технического анализа. Если вам нравятся свечные паттерны и вы планируете использовать их в торгах — закажите персональную разработку любой комбинации. Для этого перейдите в раздел «Услуги» и оставьте заявку в категории «Программирование стратегий».
Для просмотра доступных индикаторов перейдите в Личный кабинет → откройте раздел «Графики инструментов» → выберите любой торговый актив → наведите курсор на вкладку «Индикаторы» и переходите к изучению доступных инструментов. Число индикаторов постоянно увеличивается и в первую очередь в раздел попадают самые популярные инструменты, необходимые для разработки большинства алгоритмов. Если же вам понадобится нестандартный инструмент — оставляйте заявку на разработку.
Список индикаторов платформы QuantPro Platform. У каждого индикатора есть разные сценарии применения,
которые используется во время программирования торговых алгоритмов. Рекомендуем перейти в раздел,
протестировать индикаторы и самостоятельно разобраться с тем, какие торговые сигналы они могут выдавать.
Мы об этом будем говорить, но позже.
которые используется во время программирования торговых алгоритмов. Рекомендуем перейти в раздел,
протестировать индикаторы и самостоятельно разобраться с тем, какие торговые сигналы они могут выдавать.
Мы об этом будем говорить, но позже.
Список индикаторов платформы QuantPro Platform. У каждого индикатора есть разные сценарии применения,
которые используется во время программирования торговых алгоритмов. Рекомендуем перейти в раздел,
протестировать индикаторы и самостоятельно разобраться с тем, какие торговые сигналы они могут выдавать.
Мы об этом будем говорить, но позже.
которые используется во время программирования торговых алгоритмов. Рекомендуем перейти в раздел,
протестировать индикаторы и самостоятельно разобраться с тем, какие торговые сигналы они могут выдавать.
Мы об этом будем говорить, но позже.
Когда нужно знать больше
Среднестатистическому трейдеру на знакомство с техническим анализом нужно потратить от нескольких недель до нескольких месяцев — это огромный массив информации, рассказывающих о многочисленных способах прогнозирования цены по графику. Системному инвестору теория теханализа может понадобится только для общеобразовательных целей. Все нужное для работы вы узнали в этом уроке — мы считаем вам незачем изучать различные формулы расчета и знать о том, по каким принципам той или иной инструмент проводит свои вычисления и строит графический рисунок. Это пустые сведенья, вместо которых мы предпочитаем практическую работу.
Исключением составляют ситуации, когда вы планируете изучить программирование и самостоятельно создавать торговые инструменты для платформы QuantPro Platform. В этом случае вам придется иметь дело с расчетами и без глубокого понимания теории технического анализа не обойтись. Хотите кодить — придется узнать механику рынков.
Вскоре на нашем сайте появится отдельный раздел, где мы будем подробно изучать различные аспекты теханализа — сначала можете использовать эту информацию для саморазвития, а после воспользоваться полученными знаниями для разработки собственного торгового инструмента. Поэтому добавляйте сайт в закладки, следите за выходом новых публикаций и читайте рекомендованную литературу из «Библиотеки».
Среднестатистическому трейдеру на знакомство с техническим анализом нужно потратить от нескольких недель до нескольких месяцев — это огромный массив информации, рассказывающих о многочисленных способах прогнозирования цены по графику. Системному инвестору теория теханализа может понадобится только для общеобразовательных целей. Все нужное для работы вы узнали в этом уроке — мы считаем вам незачем изучать различные формулы расчета и знать о том, по каким принципам той или иной инструмент проводит свои вычисления и строит графический рисунок. Это пустые сведенья, вместо которых мы предпочитаем практическую работу.
Исключением составляют ситуации, когда вы планируете изучить программирование и самостоятельно создавать торговые инструменты для платформы QuantPro Platform. В этом случае вам придется иметь дело с расчетами и без глубокого понимания теории технического анализа не обойтись. Хотите кодить — придется узнать механику рынков.
Вскоре на нашем сайте появится отдельный раздел, где мы будем подробно изучать различные аспекты теханализа — сначала можете использовать эту информацию для саморазвития, а после воспользоваться полученными знаниями для разработки собственного торгового инструмента. Поэтому добавляйте сайт в закладки, следите за выходом новых публикаций и читайте рекомендованную литературу из «Библиотеки».
Что в итоге?
Для работы с QuantPro Platform необходимы знания технического анализа — вам нужно знать про тренд и горизонтальные уровни. Если хотите расширить кругозор или кодить торговые инструменты — понадобятся углубленные знания теханализа, на освоение которых может понадобится от нескольких недель до несколько месяцев.
Если вы не хотите тратить время и планируете запрограммировать какой-то уникальный торговый инструмент — перейдите в раздел «Услуги» и оставьте заявку на разработку.
Если вы хотите разработать уникальную стратегию и не хотите проходить курс до конца — записывайтесь на платное обучение и действуйте под руководством опытного наставника. Оставить заявку на обучение >
Для работы с QuantPro Platform необходимы знания технического анализа — вам нужно знать про тренд и горизонтальные уровни. Если хотите расширить кругозор или кодить торговые инструменты — понадобятся углубленные знания теханализа, на освоение которых может понадобится от нескольких недель до несколько месяцев.
Если вы не хотите тратить время и планируете запрограммировать какой-то уникальный торговый инструмент — перейдите в раздел «Услуги» и оставьте заявку на разработку.
Если вы хотите разработать уникальную стратегию и не хотите проходить курс до конца — записывайтесь на платное обучение и действуйте под руководством опытного наставника. Оставить заявку на обучение >
Записаться на индивидуальное обучение
Занятия проходят по скайпу или зуму в удобное для вас время. Стоимость обсуждается индивидуально, зависит темы и частоты занятий.
Движения цен на рынке учитывают всю информацию
Согласно этой аксиоме вся информация, влияющая на цену товара, уже учтена в самой цене и объёме торгов и нет необходимости отдельно изучать зависимость цены от политических, экономических и прочих факторов.
Движение цен подчинено тенденциям
Каждое отдельное изменение цены может казаться случайным. Но совокупность изменений за некоторый промежуток времени может формировать некоторые тренды (тенденции), то есть временны́е ряды цен можно разбить на интервалы, в которых преобладают изменения цен в определённых направлениях. Тенденции не бывают бесконечными. В некоторых пределах считается, что вероятность продолжения текущей тенденции выше, чем вероятность её изменения. Но на определённом этапе тренд может смениться противоположным движением.
История повторяется
Участники рынка в схожих обстоятельствах ведут себя одинаково, формируя похожую динамику изменения цен. Это позволяет применять графические модели изменения цен, выявленные на основе анализа исторических данных.
Технический индикатор
Технический индикатор — функция, построенная на значениях статистических показателей торгов (цены, объём торгов и т. д.), анализ поведения которой призван ответить на вопрос изменится или сохранится текущая тенденция на рынке. На основе анализа технических индикаторов трейдеры, сторонники технического анализа, принимают решение об открытии (расширении) или закрытии (сокращении) позиций. По предназначению индикаторы принято делить на три подгруппы:
- Индикаторы тенденций — подтверждающие тенденции.
- Осцилляторы — предсказывающие развороты тенденций.
- Канальные индикаторы.
- Индикаторы тенденций — подтверждающие тенденции.
- Осцилляторы — предсказывающие развороты тенденций.
- Канальные индикаторы.
Свечные паттерны
Японские свечи — вид интервального графика, применяемый главным образом для отображения изменений котировок акций, цен на сырье и т. д. Многолетние наблюдения за свечными графиками позволили японским трейдерам отмечать те или иные сигналы, состоящие из двух, трех и более свечей. Однако, как правило, большинство наиболее известных комбинаций содержит 2-3 свечи. Среди таких моделей можно отметить «бычье поглощение», «разрывы тасуки», «три черные вороны», «брошенный младенец» и другие.