Почему вы должны разработать уникальный алгоритм? 3 причины
Если вы возьмете несколько тысяч трейдеров, продиктуете им правила одной стратегии и отправите торговать, то через короткое время удивитесь результату: примерно 5% участников вырвутся вперед и ощутимо увеличат депозит; около 65% будут топтаться в зоне нуля и еще 30% уйдут в глубокий минус или потеряют все деньги. Это связано с неспособностью человека действовать по чужим шаблонам и в уроке мы разберем три причины, почему после прохождения курса у вас должен появиться свой алгоритм.
Причина №1. Вам не знакомы все параметры, которые закладывались в стратегию на этапе проектирования
Вы не можете пользоваться стратегией без понимания ее логики, ограничений и тестов доходности — это основа безопасного инвестирования на бирже. Не разберетесь с нюансами — получите убыток. По этой причине все стратегии должны тщательно прорабатываться, подстраиваться под ваши интересы и учитывать множество взаимосвязанных данных, которые мы разделили на следующие параметры:
Причина №1. Вам не знакомы все параметры, которые закладывались в стратегию на этапе проектирования
Вы не можете пользоваться стратегией без понимания ее логики, ограничений и тестов доходности — это основа безопасного инвестирования на бирже. Не разберетесь с нюансами — получите убыток. По этой причине все стратегии должны тщательно прорабатываться, подстраиваться под ваши интересы и учитывать множество взаимосвязанных данных, которые мы разделили на следующие параметры:
Финансовый рынок
Для начала вы должны выбрать место торгов. Это может быть фондовый, срочный, валютный, криптовалютный рынок или любая другая биржевая площадка с доступом к ценным бумагам и производным активам.
Торговые активы
У каждого финансового рынка есть несколько групп инструментов, которые обладают своими особенностями и предлагают разные варианты для заработка. Вы можете торговать акциями, облигациями, опционами, валютными парами, криптовалютами и другими доступными активами.
Таймфрейм
Вы можете анализировать график и проводить сделки на минутном (М1), пятиминутном (М5), пятнадцатиминутном (М15), получасовом (М30), часовом (Н1), четырехчасовом (Н4), дневном (D1), недельном (W1) или месячном (MN) временном интервале. Чем выше таймфрейм, тем меньше рыночного шума и ниже интенсивность торгов. Начать рекомендуем с D1.
Точка входа
У вас должна быть четкая закономерность, которую можно увидеть на графике и использовать для открытия сделки на покупку или продажу. Для обнаружения этой закономерности можно использовать индикаторы, горизонтальные уровни, графические фигуры, паттерны и прочие инструменты — все зависит от способа рыночного анализа, который вы выберете. Чаще всего трейдеры практикуют технический анализ.
Точка выхода
Открытая сделка не может длится бесконечно, поэтому должны существовать правила ее закрытия. Здесь возможны два варианта развития ситуации, когда вы зарабатываете или теряете деньги — опытные инвесторы контролируют оба направления, сознательно ограничивают риск и делают так, чтобы его размер был в несколько раз ниже потенциальной прибыли. Технически это реализовывается через ордера Stop Loss (ограничивает убыток) и Take Profit (фиксирует прибыль).
Риск-менеджмент
Здесь вы определяете размер денежной суммы, которой будет соответствовать Stop Loss для каждой сделки. Это может быть любая сумма, однако мы рекомендуем не вкладывать в одну сделку более 1-3% от депозита — так вы сможете надолго закрепиться на рынке и выдержать длительную просадку.
Мани-менеджмент
Это система контроля торгового депозита или дополнительная страховка, которой нужно воспользоваться в любой неблагоприятной ситуации, когда количество убытков превышает допустимую норму. Вы определяете максимальную денежную сумму, которую можете потерять за день, неделю или месяц → торгуете → в случае достижения поставленного лимита останавливаете торги и анализируете причины. Если убытки получены из-за недоработок стратегии — вы находите ошибку, устраняйте неисправность, проводите повторный тест и продолжаете работу. Если со стратегией все в порядке и дело в рыночной аномалии — вы просто возобновляю торги и работаете в штатном режиме. Мани-менеджмент защищает от разорения и помогает вовремя исправить пробелы стратегии.
Другие условия
Это авторские заметки, обнаруженные во время проектирования и тестирования алгоритма. Сюда вносятся любые параметры, которые ограничивают возможности торговой стратегии или наоборот, делает ее более эффективной. Дополнительный нюанс в том, что авторские заметки могут периодически дополняться, меняться, исчезать или утрачивать силу из-за внешних условий — в каждой стратегии все определяется индивидуально.
Вы не можете торговать все подряд на всех финансовых рынках — чем меньше конкретики, тем уязвимей торговая система. Этот момент хорошо известен продавцам платных мануалов, которые делают подробное описание всех вышеперечисленных параметров за исключением «Других условий» — этот пункт плохо конкретизируется, однако именно он объясняет нюансы использования выбранного алгоритма.
Выбирая чужую стратегию вы не можете знать обо всех дополнительных параметрах, которые автор заложил в свой алгоритм. Соответственно вам неизвестны последствия на длинной дистанции. Мы против подобного риска и считаем, что инвестор должен заранее исследовать все нюансы выбранной стратегии.
Выбирая чужую стратегию вы не можете знать обо всех дополнительных параметрах, которые автор заложил в свой алгоритм. Соответственно вам неизвестны последствия на длинной дистанции. Мы против подобного риска и считаем, что инвестор должен заранее исследовать все нюансы выбранной стратегии.
Стратегия с несколькими неизвестными — это кот Шредингера, который одновременно жив и мертв. Для биржевых торгов это недопустимо.
Причина №2. Вам неизвестен размер депозита, под который разрабатывалась стратегия
Перед открытием сделки вы должны знать, сколько денег потеряете в случае проигрыша. Это должна быть какая-то приемлемая сумма, которая вкладывается в рамки вашего мани-менеджмента и на длительном промежутке будет компенсирована за счет положительного математического ожидания. После определения риска нужно посчитать размер желаемой ежемесячной доходности и выбрать интенсивность торгов — можно проводить по несколько сделок в месяц или торговать каждые пять минут.
Если вы берете алгоритм из интернета, то размер депозита нигде не учитывается и в лучшем случае вы получите рекомендацию, что стоит начинать с такой-то суммы. При этом вам не известно, какую цель ставил автор во время разработки стратегии, с какой суммы начинал и что в итоге получилось. Также у вас нет сведений о размере средней просадки, которая может предшествовать нужному результату — то есть вы не знаете свой запас прочности и не можете определить момент, когда нужно остановиться и вмешаться в торговый процесс. К этой теме мы еще вернемся, а пока посмотрите пример, когда стратегия реализовывается без поправки на рекомендованный депозит.
Перед открытием сделки вы должны знать, сколько денег потеряете в случае проигрыша. Это должна быть какая-то приемлемая сумма, которая вкладывается в рамки вашего мани-менеджмента и на длительном промежутке будет компенсирована за счет положительного математического ожидания. После определения риска нужно посчитать размер желаемой ежемесячной доходности и выбрать интенсивность торгов — можно проводить по несколько сделок в месяц или торговать каждые пять минут.
Если вы берете алгоритм из интернета, то размер депозита нигде не учитывается и в лучшем случае вы получите рекомендацию, что стоит начинать с такой-то суммы. При этом вам не известно, какую цель ставил автор во время разработки стратегии, с какой суммы начинал и что в итоге получилось. Также у вас нет сведений о размере средней просадки, которая может предшествовать нужному результату — то есть вы не знаете свой запас прочности и не можете определить момент, когда нужно остановиться и вмешаться в торговый процесс. К этой теме мы еще вернемся, а пока посмотрите пример, когда стратегия реализовывается без поправки на рекомендованный депозит.
Стратегия рассчитана на 20 000 $
- Цель: ежемесячно увеличивать баланс на 1-3% и получить 12-36% годовых. В месяц нужно зарабатывать 200-600 $.
- Интенсивность: торговля будет проводиться на дневных графиках и результат нужно получить за 1-5 сделок.
- Stop Loss: 200 $. В сделке можно рисковать только 1% от депозита.
- Take Profit: 600 $. Прибыль со сделки должна трижды перекрывать уровень риска и достигать поставленной цели.
- Результат: депозит заточен под стратегию, может выдержать длительную просадку и достичь цели за минимальное количество сделок.
Депозит пополнен на 2000 $
- Цель: ежемесячно получать 200-600 $.
- Интенсивность: 1-5 сделок в месяц на дневных графиках.
- Stop Loss: 200 $. Риск на сделку составляет 10% от депозита.
- Take Profit: 600 $.
- Результат: депозит несопоставим с поставленной целью, поскольку всего пять проигрышей подряд приведут к потере половины счета.
Депозит пополнен на 200 $
- Цель: ежемесячно получать 200-600 $.
- Интенсивность: 1-5 сделок в месяц на дневных графиках.
- Stop Loss: 200 $. В одну сделку можно закладывать весь депозит.
- Take Profit: 600 $.
- Результат: депозит не адаптирован под стратегию, поскольку любая ошибка сразу приводит к потере всего счета.
Причина №3. Вы не получаете прототип и не можете создавать вариаций своей стратегии
Проектирование торговой стратегии происходит примерно по такому сценарию: вы наблюдаете за рынком → подмечаете какую-то закономерность → выдвигаете гипотезу → проводите исследования, собираете дополнительные данные и создаете прототип. После этого вы переходите к тестам, предлагаете варианты созданного прототипа и останавливаетесь на версии с лучшими статистическими показателями. Далее эта версия переводится в код, повторно тестируется и добавляется в системный портфель.
Когда лучшая стратегия выбрана — остаются неиспользованные прототипы. Эти прототипы можно доработать и добавить в системный портфель в качестве дополнения к основной стратегии — так вы отказываетесь от выбора лучшего варианта и используете все, что приносит доход. Если же вы покупаете стратегию или скачиваете бесплатный шаблон, то остаетесь без дополнительных возможностей заработка.
Проектирование торговой стратегии происходит примерно по такому сценарию: вы наблюдаете за рынком → подмечаете какую-то закономерность → выдвигаете гипотезу → проводите исследования, собираете дополнительные данные и создаете прототип. После этого вы переходите к тестам, предлагаете варианты созданного прототипа и останавливаетесь на версии с лучшими статистическими показателями. Далее эта версия переводится в код, повторно тестируется и добавляется в системный портфель.
Когда лучшая стратегия выбрана — остаются неиспользованные прототипы. Эти прототипы можно доработать и добавить в системный портфель в качестве дополнения к основной стратегии — так вы отказываетесь от выбора лучшего варианта и используете все, что приносит доход. Если же вы покупаете стратегию или скачиваете бесплатный шаблон, то остаетесь без дополнительных возможностей заработка.
А как же интуитивный трейдинг, когда можно вообще без стратегии?
Профессиональный интуитивный трейдинг — это хорошо замаскированная торговая стратегия, которая используется крупными инвесторами для манипуляции мелкими биржевыми участниками. Здесь применяются сложные комбинации, дезинформация и прочие засекреченные тактики, о которых может знать только ограниченный круг людей. Во всех остальных случаях интуитивный трейдинг равносилен езде без прав по встречной полосе движения — в теории ехать можно, но на деле слишком высокая вероятность попасть в аварию и все потерять. Мы категорически против такого и не рекомендуем даже пытаться.
Профессиональный интуитивный трейдинг — это хорошо замаскированная торговая стратегия, которая используется крупными инвесторами для манипуляции мелкими биржевыми участниками. Здесь применяются сложные комбинации, дезинформация и прочие засекреченные тактики, о которых может знать только ограниченный круг людей. Во всех остальных случаях интуитивный трейдинг равносилен езде без прав по встречной полосе движения — в теории ехать можно, но на деле слишком высокая вероятность попасть в аварию и все потерять. Мы категорически против такого и не рекомендуем даже пытаться.
Что в итоге?
Забудьте про платные и бесплатные стратегии из интернета: большинство из них устарели или не содержат такого количества сведений, по которым можно провести тест и убедиться в их эффективности. Вы конечно можете попробовать поискать прибыльный шаблон, однако для этого прийдется проанализировать тысячи вариантов, доступные в интернете. Поэтому не надейтесь на удачу и создавайте свой алгоритм.
Если у вас нет миллиардного синдиката или дара ясновидения — забудьте про интуитивный трейдинг.
Если вы хотите разработать уникальную стратегию и не хотите проходить курс до конца — записывайтесь на платное обучение и действуйте под руководством опытного наставника. Оставить заявку на обучение >
Забудьте про платные и бесплатные стратегии из интернета: большинство из них устарели или не содержат такого количества сведений, по которым можно провести тест и убедиться в их эффективности. Вы конечно можете попробовать поискать прибыльный шаблон, однако для этого прийдется проанализировать тысячи вариантов, доступные в интернете. Поэтому не надейтесь на удачу и создавайте свой алгоритм.
Если у вас нет миллиардного синдиката или дара ясновидения — забудьте про интуитивный трейдинг.
Если вы хотите разработать уникальную стратегию и не хотите проходить курс до конца — записывайтесь на платное обучение и действуйте под руководством опытного наставника. Оставить заявку на обучение >
Записаться на индивидуальное обучение
Занятия проходят по скайпу или зуму в удобное для вас время. Стоимость обсуждается индивидуально, зависит темы и частоты занятий.