Индикаторы QuantPro Platform
Обзор основных инструментов прогнозирования рынка
Обзор основных инструментов прогнозирования рынка
Индикаторы QuantPro Platform — это популярные инструменты технического анализа, с которыми удобно прогнозировать движение цены любого актива. По индикаторам строится большинство торговых стратегий и ниже мы рассмотрим их основные возможности. Вам остается выбрать варианты и попробовать с ними поработать.
Average directional movement index
Простая скользящая средняя
Ценовой канал Дончиана
Полосы Боллинджера
Конверт
Канал Кельтнера
Быстрая адаптивная трендовая линия (FATL)
Медленная адаптивная трендовая линия (SATL)
Скользящая средняя Кауфмана
Фрактальная скользящая средняя
Rate of Change
Average True Range
Фракталы
Average directional movement index
Простая скользящая средняя
Ценовой канал Дончиана
Полосы Боллинджера
Конверт
Канал Кельтнера
Быстрая адаптивная трендовая линия (FATL)
Медленная адаптивная трендовая линия (SATL)
Скользящая средняя Кауфмана
Фрактальная скользящая средняя
Rate of Change
Average True Range
Фракталы
Average directional movement index
Average directional movement index или ADX — это инструмент определения силы и направления тренда. Индикатор располагается в окне под графиком и состоит из трех пересекающихся линий, которые двигаются между уровнями в диапазоне от 0 до 100:
ADX — это фильтрующий индикатор, на который первым обращают внимание при оценки сигналов в трендовых стратегиях. Если ADX указывает на флэт, то показывания других индикаторов можно не рассматривать. Если сильный тренд — можно работать.
Average directional movement index или ADX — это инструмент определения силы и направления тренда. Индикатор располагается в окне под графиком и состоит из трех пересекающихся линий, которые двигаются между уровнями в диапазоне от 0 до 100:
- Если красная линия находится над зеленой — на рынке нисходящий тренд.
- Если зеленая над красной — восходящий тренд.
- Если красная и зеленая линии постоянно переплетаются, находятся близко друг к другу или двигаются параллельно — на рынке установился флэт.
- Если центральная серая линия возрастает и проходит уровень 50 — на рынке сильный и устойчивый тренд, который набирает обороты.
- Если линия снижается и падает ниже уровня 50 — тренд неустойчивый и может в любой момент развернуться.
ADX — это фильтрующий индикатор, на который первым обращают внимание при оценки сигналов в трендовых стратегиях. Если ADX указывает на флэт, то показывания других индикаторов можно не рассматривать. Если сильный тренд — можно работать.
Average directional movement index (ADX)
Простая скользящая средняя
Простая скользящая средняя — это базовый индикатор определения тренда:
Простая скользящая средняя — это усредненное движение цены за какой-то промежуток времени. Например, если вы выберите период 10 и установите дневной таймфрейм, то скользящая средняя покажет усредненное значение цены за последние десять дней. Чем меньше период, тем больше чувствительность — важный параметр в краткосрочных стратегиях, позволяющий быстро реагировать на рыночные изменения.
Простая скользящая средняя — это базовый индикатор определения тренда:
- Если линия растет и находится под ценой — тренд восходящий.
- Если линия снижается и располагается над ценой — тренд нисходящий.
- Если располагается параллельно и переплетается с ценой — флэт.
Простая скользящая средняя — это усредненное движение цены за какой-то промежуток времени. Например, если вы выберите период 10 и установите дневной таймфрейм, то скользящая средняя покажет усредненное значение цены за последние десять дней. Чем меньше период, тем больше чувствительность — важный параметр в краткосрочных стратегиях, позволяющий быстро реагировать на рыночные изменения.
Простая скользящая средняя
Ценовой канал Дончиана
Ценовой канал Дончиана — это две параллельные линии, которые располагаются на графике и большую часть времени удерживают цену в рамках своего коридора:
Линии Дончиана показывают экстремумы, в которых двигалась цена за выбранный временной промежуток. Например, если на дневном графике вы выбираете период 14, то получите следующее: верхняя линия будет рисовать значение ценовых максимумов за последние 14 дней, а нижняя — отобразит ценовые минимумы за это же время.
Ценовой канал Дончиана — это две параллельные линии, которые располагаются на графике и большую часть времени удерживают цену в рамках своего коридора:
- Прорыв верхней или нижней линии сигнализирует о начале сильного тренда и необходимости рассмотреть возможность входа на покупку или продажу.
- Если прорыв не случился, но канал сильно сузился — это признак сильного напряжения и скорого перехода цены в состояние тренда.
- Если канал начинает расширяться — рынок успокаивается и переходит в состояние флэта. В таком состоянии трейдеры используют границы канала в качестве опорных уровней и торгуют на отскок внутрь образовавшегося пространства.
Линии Дончиана показывают экстремумы, в которых двигалась цена за выбранный временной промежуток. Например, если на дневном графике вы выбираете период 14, то получите следующее: верхняя линия будет рисовать значение ценовых максимумов за последние 14 дней, а нижняя — отобразит ценовые минимумы за это же время.
Ценовой канал Дончиана
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — это три смещенные скользящие средние, которые двигаются параллельно друг другу и замыкают цену в канал для получения таких сигналов:
В ручных стратегиях Полосы Боллинджера часто используют для работы с фигурами графического анализа — считается, что по расположению трех линий удобно определять W и M-образные формации символизирующие модели «Двойная вершина» и «Двойное дно». Мы такие сигналы не рассматриваем, поскольку их появление — это субъективная оценка каждого трейдера и такую информацию не получится запрограммировать.
Полосы Боллинджера — это три смещенные скользящие средние, которые двигаются параллельно друг другу и замыкают цену в канал для получения таких сигналов:
- Полосы направленны в сторону роста и цена находится над центральной линией — на рынке сформировался восходящий тренд. Если после этого цена продолжает движение и пробивает верхнюю линию — восходящий тренд усиливается и нужно продолжать удерживать позицию.
- Полосы направленны вниз, а цена под центральной линией — вы наблюдаете нисходящий тренд. Пробитие нижней линии = усиление сигнала.
- Полосы в параллельном состоянии и расширяются — на рынке флэт и можно попробовать поторговать на отскок внутрь канала.
- Полосы в параллельном состоянии и сужаются — флэт скоро закончится и нужно готовиться к сильному трендовому движению.
В ручных стратегиях Полосы Боллинджера часто используют для работы с фигурами графического анализа — считается, что по расположению трех линий удобно определять W и M-образные формации символизирующие модели «Двойная вершина» и «Двойное дно». Мы такие сигналы не рассматриваем, поскольку их появление — это субъективная оценка каждого трейдера и такую информацию не получится запрограммировать.
Полосы Боллинджера
Конверт
Конверт или Envelopes — это вариация индикатора Полосы Боллинджера. Здесь используются практически аналогичные настройки и работает те же сигналы:
Основная разница между Конвертом и Полосами Боллинджера связана с расчетом уровня волатильности выбранного инструмента — в Конверте более чувствительные настройки, поэтому с ним удобней проводить сделки на небольших таймфреймах.
Конверт или Envelopes — это вариация индикатора Полосы Боллинджера. Здесь используются практически аналогичные настройки и работает те же сигналы:
- Линии Конверта возрастают, а цена находится над центральной линией — на рынке сформировался восходящий тренд. Если цена продолжает возрастать и пробивает верхнюю линию — это сигнал усиливающегося восходящего тренда.
- Линии Конверта направленны вниз, а цена под центральной линией — вы наблюдаете нисходящий тренд. Пробитие нижней линии = усиление сигнала.
- Линии в параллельном состоянии и расширяются — на рынке флэт и можно перейти на торговлю внутри канала.
- Линии в параллельном состоянии и сужаются — флэт завершается и рынок готовится к мощному трендовому импульсу.
Основная разница между Конвертом и Полосами Боллинджера связана с расчетом уровня волатильности выбранного инструмента — в Конверте более чувствительные настройки, поэтому с ним удобней проводить сделки на небольших таймфреймах.
Индикатор Конверт
Канал Кельтнера
Канал Кельтнера — это еще одна разновидность Полос Боллинджера с аналогичными торговыми сигналами. Разница заключается только в методике расчета, где индикатор Канал Кельтнера использует собственную формулу определения ширины линий:
Канал Кельтнера считается инструментом для агрессивного трейдинга, когда сделка открывается сразу на прорыве верхней или нижней линий. Для уменьшения числа ложных срабатываний Канал Кельтнера рекомендовано использовать в паре с ADX.
Канал Кельтнера — это еще одна разновидность Полос Боллинджера с аналогичными торговыми сигналами. Разница заключается только в методике расчета, где индикатор Канал Кельтнера использует собственную формулу определения ширины линий:
- Если Канал Кельтнера возрастает и цена располагается над центральной линией — на рынке восходящий тренд. Если после этого пробивается верхняя линия — это признак того, что восходящий тренд усиливается и будет развиваться дальше.
- Если Канал Кельтнера направлен вниз, а цена под центральной линией — на рынке нисходящий тренд. Пробитие нижней границы канала = усиление сигнала.
- Если Канал Кельтнера находится в параллельном состоянии и расширяется — сформировался флэт и можно переключатся на торговлю внутри канала.
- Если Канал Кельтнера находится в параллельном состоянии и сужается — флэт завершается и рынок готовится к мощному трендовому импульсу
Канал Кельтнера считается инструментом для агрессивного трейдинга, когда сделка открывается сразу на прорыве верхней или нижней линий. Для уменьшения числа ложных срабатываний Канал Кельтнера рекомендовано использовать в паре с ADX.
Индикатор Канал Кельтнера
Быстрая адаптивная трендовая линия (FATL)
Быстрая адаптивная трендовая линия (FATL) — это скользящая средняя, которая двигается за ценой без фазового запаздывания. В этом индикаторе не учитываются предыдущие ценовые движения и показываются те усредненные данные, которые есть в настоящем моменте. Такой подход называется адаптивным следованием за рынком:
Быстрая адаптивная трендовая линия (FATL) используется в качестве низкочастотного фильтра для подавления рыночного шума в внутридневных торговых стратегиях.
Быстрая адаптивная трендовая линия (FATL) — это скользящая средняя, которая двигается за ценой без фазового запаздывания. В этом индикаторе не учитываются предыдущие ценовые движения и показываются те усредненные данные, которые есть в настоящем моменте. Такой подход называется адаптивным следованием за рынком:
- Линия возрастает + над ценой — вы наблюдаете восходящий тренд.
- Линия снижается + под ценой — тренд нисходящий
- Линия переплетается с ценой — флэт.
Быстрая адаптивная трендовая линия (FATL) используется в качестве низкочастотного фильтра для подавления рыночного шума в внутридневных торговых стратегиях.
Быстрая адаптивная трендовая линия (FATL)
Медленная адаптивная трендовая линия (SATL)
Медленная адаптивная трендовая линия (SATL) — это аналог быстрой адаптивной трендовой линии (FATL), которая идет с другой частотой фильтрации рыночного шума:
Если вы торгуете на низких таймфреймах — скомбинируйте медленную и быструю адаптивные трендовые линии. Это позволит подавит большинство ложных колебаний.
Медленная адаптивная трендовая линия (SATL) — это аналог быстрой адаптивной трендовой линии (FATL), которая идет с другой частотой фильтрации рыночного шума:
- Линия возрастает и над ценой — восходящий тренд.
- Линия снижается и под ценой — нисходящий тренд.
- Линия и цена переплетаются — флэт.
Если вы торгуете на низких таймфреймах — скомбинируйте медленную и быструю адаптивные трендовые линии. Это позволит подавит большинство ложных колебаний.
Медленная адаптивная трендовая линия (SATL)
Скользящая средняя Кауфмана
Скользящая средняя Кауфмана или КАМА — это продвинутая версия скользящих индикаторов, в которой сглаживания рыночного шума происходит за счет сложной оценки волатильности выбранного актива. КАМА может быть полноценной стратегией где основные торговые сигналы поступают в момент пересечение цены с линией:
Скользящая средняя Кауфмана не предназначена для работы в период флэта, поэтому ее угол наклона имеет второстепенное значение и не может расцениваться для оценки силы тренда. Для отсеивания флэтовых зон лучше использовать индикаторы типа ADX.
Скользящая средняя Кауфмана или КАМА — это продвинутая версия скользящих индикаторов, в которой сглаживания рыночного шума происходит за счет сложной оценки волатильности выбранного актива. КАМА может быть полноценной стратегией где основные торговые сигналы поступают в момент пересечение цены с линией:
- Если цена пересекает линию по направлению снизу-вверх — это говорит о начале восходящего тренда, где в приоритет нужно ставить сделки на покупку.
- Если пересечение происходит по направлению сверху-вниз — это начало нисходящего тренда и доминирование сделок на продажу.
Скользящая средняя Кауфмана не предназначена для работы в период флэта, поэтому ее угол наклона имеет второстепенное значение и не может расцениваться для оценки силы тренда. Для отсеивания флэтовых зон лучше использовать индикаторы типа ADX.
Скользящая средняя Кауфмана
Фрактальная скользящая средняя
Фрактальная скользящая средняя — это еще одна продвинутая версия скользящих индикаторов, которая умеет оставаться прямой в период резких рыночных колебаний. За счет этой особенности фрактальная линия умеет реагировать на сильные трендовые движения и оставаться не информативной в периоды невнятных консолидаций:
Фрактальная скользящая средняя подходит для большинства трендовых стратегий, где позиция может оставаться открытой хотя бы несколько часов. Торговля на меньших интервалах связана с большим количеством рыночного шума, поэтому для корректной и эффективной работы нужно подключать дополнительные осцилляторы по типу ROC.
Фрактальная скользящая средняя — это еще одна продвинутая версия скользящих индикаторов, которая умеет оставаться прямой в период резких рыночных колебаний. За счет этой особенности фрактальная линия умеет реагировать на сильные трендовые движения и оставаться не информативной в периоды невнятных консолидаций:
- Если линия располагается под ценой и обладает видимым восходящим наклоном — на рынке наблюдается сильный восходящий тренд и стоит входить в покупку.
- Если линия располагается над ценой и обладает видимым нисходящим наклоном — на рынке наблюдается сильный нисходящий тренд и стоит искать сделки на продажу.
Фрактальная скользящая средняя подходит для большинства трендовых стратегий, где позиция может оставаться открытой хотя бы несколько часов. Торговля на меньших интервалах связана с большим количеством рыночного шума, поэтому для корректной и эффективной работы нужно подключать дополнительные осцилляторы по типу ROC.
Фрактальная скользящая средняя
Rate of Change
Rate of Change или ROC — это индикатор темпа изменения скорости выбранного актива. Все данные отображаются в процентном соотношении и выдают следующие сигналы:
Rate of Change относится к категории опережающих инструментов, поэтому точность его показаний нужно обязательно перепроверять данными других трендовых индикаторов.
Rate of Change или ROC — это индикатор темпа изменения скорости выбранного актива. Все данные отображаются в процентном соотношении и выдают следующие сигналы:
- Если график выбранного актива последовательно возрастает или убывает, а линия ROC показывает такое же последовательное движение в противоположную сторону — это признак дивергенции и в ближайшее время стоит ожидать завершение тренда.
- Если график выбранного актива уверенно двигается в сторону роста или снижения, а линия ROC находится в флэтовом состоянии или нечетко повторяет колебания актива — на рынке слабый тренд или цена готовится замедлится около сильного уровня.
- Если ROC повторяет колебания выбранного актива и возрастает — на рынке сформировался устойчивый тренд и можно спокойно работать.
Rate of Change относится к категории опережающих инструментов, поэтому точность его показаний нужно обязательно перепроверять данными других трендовых индикаторов.
Индикатор Rate of Change
Average True Range
Average True Range или ATR — это индикатор оценки волатильности выбранного актива:
Индикатор ATR — это вспомогательный инструмент, который нужно использовать в связке с другими индикаторами тренда. Без дополнительных сигналов данные о волатильности не получится правильно интерпретировать и найти выгодную сделку.
Average True Range или ATR — это индикатор оценки волатильности выбранного актива:
- Если линия ATR возрастает и колеблется вблизи 20-го уровня — рынок находится в состоянии повышенной волатильности, вслед за которой часто идет смена тренда.
- Если линия ATR находится в горизонтальном положении и расположилась недалеко от 0-го уровня — на рынке флэт или нет внятных импульсов для торговли по тренду.
- Если линия ATR последовательно возрастает и падает в районе 10-го уровня — на рынке устойчивый тренд и нормальная волатильность, с которой можно работать.
Индикатор ATR — это вспомогательный инструмент, который нужно использовать в связке с другими индикаторами тренда. Без дополнительных сигналов данные о волатильности не получится правильно интерпретировать и найти выгодную сделку.
Индикатор Average True Range
Фракталы
Фракталы — это условные точки, которые постоянно отслеживают ценовые колебания и фиксируют рыночные максимуму и минимумы на небольшом промежутке:
Фракталы — это инструмент для реализации пробойных стратегий, сигналы которого нужно сочетать с дополнительными индикаторами типа Полосы Боллинджера и ATR.
Фракталы — это условные точки, которые постоянно отслеживают ценовые колебания и фиксируют рыночные максимуму и минимумы на небольшом промежутке:
- Когда над графиком появляется зеленый треугольник, то это говорит о восходящем фрактале — ценовом максимуме за последние несколько свечей. Если цена пройдет этот максимум, то это можно рассматривать в качестве начала или продолжения восходящего тренда.
- Когда под графиком загорается красный треугольник, то это свидетельствует о нисходящем тренде — ценовом минимуме за последние несколько свечей. Преодоление этого минимума считается сигналом для начала или продолжения нисходящего тренда.
Фракталы — это инструмент для реализации пробойных стратегий, сигналы которого нужно сочетать с дополнительными индикаторами типа Полосы Боллинджера и ATR.
Индикатор Фракталы