Чем активный трейдинг отличается от инвестирования с QuantPro Platform
QuantPro Platform — это сервис, который помогает инвесторам зарабатывать на финансовых рынках. Это возможность не тратить время и не использовать малоэффективные методы интуитивной, ручной и автоматической торговли. В этой статье мы выделим особенности основных методов активного трейдинга и сравним их с возможностями платформы QuantPro Platform. Кратко это сравнение выглядит так:
Интуитивный трейдинг
Понятие. Интуитивный трейдинг — это открытие и закрытие торговых сделок без соблюдения какого-либо алгоритма. Здесь трейдер действует в хаотичном порядке, не контролирует риск и не дает своим прибыльным позициям расти. Популярность такого подхода связана с внешней простотой финансовых рынков: цена может двигаться только вверх и вниз → шансы на успех равны 50% → значит каждая вторая сделка будет в плюсе → можно действовать наугад и надеяться на то, что повезет и большинство сделок будет закрыто с прибылью.
Проблема. В интуитивном трейдинге не соблюдается принцип положительного математического ожидания, когда одна успешная сделка перекрывает несколько проигрышей подряд. Также здесь не учитываются в полной мере всевозможные брокерские и биржевые комиссии, которые нужно платить в любом случае. В итоге получается следующая ситуация: трейдер открывает три сделки → зарабатывает 300$ → открывает четвертую позицию и теряет 1000$ → к убытку добавляет комиссию → повторяет цикл.
Решение. Интуитивный трейдинг напоминает покупку лотереи: в теории шансы на выигрыш есть, но они минимальны и носят разовый характер. Если вы будете пользоваться таким методом прогнозирования на протяжении года, то в лучшем случае сможете рассчитывать на один прибыльный и три нулевых месяца. Оставшиеся восемь месяцев будут убыточными. Поэтому если хотите сохранить капитал — не доверяйте интуиции и пробуйте другие методы прогнозирования.
Средняя доходность интуитивного трейдинга исчисляется одним прибыльным, тремя нулевыми и восьмью убыточными месяцами. То есть вы теряете свое время и деньги:
Понятие. Интуитивный трейдинг — это открытие и закрытие торговых сделок без соблюдения какого-либо алгоритма. Здесь трейдер действует в хаотичном порядке, не контролирует риск и не дает своим прибыльным позициям расти. Популярность такого подхода связана с внешней простотой финансовых рынков: цена может двигаться только вверх и вниз → шансы на успех равны 50% → значит каждая вторая сделка будет в плюсе → можно действовать наугад и надеяться на то, что повезет и большинство сделок будет закрыто с прибылью.
Проблема. В интуитивном трейдинге не соблюдается принцип положительного математического ожидания, когда одна успешная сделка перекрывает несколько проигрышей подряд. Также здесь не учитываются в полной мере всевозможные брокерские и биржевые комиссии, которые нужно платить в любом случае. В итоге получается следующая ситуация: трейдер открывает три сделки → зарабатывает 300$ → открывает четвертую позицию и теряет 1000$ → к убытку добавляет комиссию → повторяет цикл.
Решение. Интуитивный трейдинг напоминает покупку лотереи: в теории шансы на выигрыш есть, но они минимальны и носят разовый характер. Если вы будете пользоваться таким методом прогнозирования на протяжении года, то в лучшем случае сможете рассчитывать на один прибыльный и три нулевых месяца. Оставшиеся восемь месяцев будут убыточными. Поэтому если хотите сохранить капитал — не доверяйте интуиции и пробуйте другие методы прогнозирования.
Средняя доходность интуитивного трейдинга исчисляется одним прибыльным, тремя нулевыми и восьмью убыточными месяцами. То есть вы теряете свое время и деньги:
Ручная системная торговля
Понятие. Торговля по правилам ручной торговой стратегии — это проведение сделок по четкому алгоритму, который подчиняется принципу положительного математического ожидания. Работает это так: вы открываете четыре убыточные сделки → теряете 400$ → проводите пятую сделку и зарабатываете 500$. То есть одна прибыльная сделка всегда перекрывает несколько предыдущих проигрышей.
Проблема. Каждая торговая стратегия построена на рыночной закономерности — наборе повторяющихся условий, которые можно распознать и перевести в пошаговую инструкцию. У всех инструкций есть общий недостаток — большую часть времени они не работают: на формирование любой рыночной закономерности влияет экономика и рыночные фазы → оба этих фактора постоянно меняются и развиваются циклами → поэтому закономерности будут работать тогда, когда для этого выбран подходящий рыночный цикл. В остальное время возможен только случайный заработок.
Если пользоваться ручной торговой стратегией на протяжении года, то в среднем можно рассчитывать на такой результат: три месяца окажутся прибыльными, четыре закроются в ноль, а оставшиеся шесть принесут убыток. Причина такой низкой результативности связана с многочисленными ошибками, которые будут совершаться под влиянием эмоций. То есть вместо ожидания нужного рыночного цикла большинство трейдеров будут менять правила выбранной стратегии → попадут в ловушку нового цикла → получат новый убыток → пропустят свою первоначальную рыночную фазу и при удачном исходе смогут взять небольшую прибыль.
Решение. Для начала нужно смириться с целым комплексом условий:
Если вам хватит терпения и на счету будет достаточное количество средств, то при соблюдении перечисленных условий сработает принцип положительного математического ожидания, и вы сможете немного заработать. Это напоминает инвестирование в банковский депозит, когда вы отдаете деньги в проблемный коммерческий банк под минимальный процент. Ручные торговые стратегии — это повышенный риск, минимальная доходность и проигрыш при любых осложнениях.
Если вы понимаете, что теряете деньги из-за эмоций и неумения ждать нужного экономического цикла — переключайтесь на автоматический трейдинг. Это оптимальный способ абстрагироваться от рынка и легче переносить убытки.
Средняя доходность ручного трейдинга: три прибыльных, четыре нулевых и пять убыточных месяцев. Прибыль достается тяжело и требует колоссального опыта.
Понятие. Торговля по правилам ручной торговой стратегии — это проведение сделок по четкому алгоритму, который подчиняется принципу положительного математического ожидания. Работает это так: вы открываете четыре убыточные сделки → теряете 400$ → проводите пятую сделку и зарабатываете 500$. То есть одна прибыльная сделка всегда перекрывает несколько предыдущих проигрышей.
Проблема. Каждая торговая стратегия построена на рыночной закономерности — наборе повторяющихся условий, которые можно распознать и перевести в пошаговую инструкцию. У всех инструкций есть общий недостаток — большую часть времени они не работают: на формирование любой рыночной закономерности влияет экономика и рыночные фазы → оба этих фактора постоянно меняются и развиваются циклами → поэтому закономерности будут работать тогда, когда для этого выбран подходящий рыночный цикл. В остальное время возможен только случайный заработок.
Если пользоваться ручной торговой стратегией на протяжении года, то в среднем можно рассчитывать на такой результат: три месяца окажутся прибыльными, четыре закроются в ноль, а оставшиеся шесть принесут убыток. Причина такой низкой результативности связана с многочисленными ошибками, которые будут совершаться под влиянием эмоций. То есть вместо ожидания нужного рыночного цикла большинство трейдеров будут менять правила выбранной стратегии → попадут в ловушку нового цикла → получат новый убыток → пропустят свою первоначальную рыночную фазу и при удачном исходе смогут взять небольшую прибыль.
Решение. Для начала нужно смириться с целым комплексом условий:
- Вы не можете влиять на экономику и на рыночные фазы.
- Экономика развивается циклами, начало и конец которых вы не можете спрогнозировать.
- Любой финансовый рынок зависит от экономики.
- Все рыночные закономерности привязаны к экономическим циклам или фазам рынка.
- Выбирая одну закономерность, вы автоматически соглашаетесь с тем, что часть времени будете получать убыток.
Если вам хватит терпения и на счету будет достаточное количество средств, то при соблюдении перечисленных условий сработает принцип положительного математического ожидания, и вы сможете немного заработать. Это напоминает инвестирование в банковский депозит, когда вы отдаете деньги в проблемный коммерческий банк под минимальный процент. Ручные торговые стратегии — это повышенный риск, минимальная доходность и проигрыш при любых осложнениях.
Если вы понимаете, что теряете деньги из-за эмоций и неумения ждать нужного экономического цикла — переключайтесь на автоматический трейдинг. Это оптимальный способ абстрагироваться от рынка и легче переносить убытки.
Средняя доходность ручного трейдинга: три прибыльных, четыре нулевых и пять убыточных месяцев. Прибыль достается тяжело и требует колоссального опыта.
Автоматическая торговля
Понятие. Автоматический трейдинг — это когда ручная торговая стратегия переписывается в специальную программу, которая может вместо трейдера находить точки входа и проводить сделки. Обычно программы для автотрейдинга называются «торговыми роботами» или «советниками». У торговых роботов одно предназначение: они исключают эмоции и все психологические аспекты, которые неуместны на финансовых рынках и которые мешают достигать нужного результата.
Проблема. Большинство торговых роботов могут настраиваться и работать в двух режимах: полуавтоматическом и автоматическом. Если трейдер выбирает полуавтоматический режим, то возникают те же проблемы, которые свойственны и ручным торговым стратегиям: программа находит точку входа → включаются эмоции → трейдер начинает думать над целесообразностью сделки. В итоге это заканчивается проигрышами или пропуском благоприятных рыночных фаз для получения прибыли.
Если трейдер выбирает автоматический режим, то основные проблемы сводятся к низкой доходности. То есть автоматизированная система правильно реализует выбранную стратегию и заработает за счет положительного математического ожидания. Если взять среднюю результативность за календарный год, то статистика будет примерно такой: четыре месяца окажутся прибыльными, три месяца ничего дадут и принесут нулевой результат и около пяти месяцев закроются с убытком. Это если все хорошо. В случае форс-мажорной ситуации количество убыточных месяцев возрастет.
Решение. Работа с автоматическими торговыми системами напоминает инвестирование в дивидендные акции частных технологических компаний, которые хорошо платят до первого экономического кризиса. Если для вас важна стабильность на протяжении каждого календарного года, то нужно уменьшить зависимость от меняющихся рыночных фаз и циклов. Для этого и создан проект QuantPro Platform.
Средняя доходность автотрейдинга: четыре прибыльных, три нулевых и пять убыточных месяцев. Это лучше ручной торговли, но все равно не оправдывает вложенных усилий.
Понятие. Автоматический трейдинг — это когда ручная торговая стратегия переписывается в специальную программу, которая может вместо трейдера находить точки входа и проводить сделки. Обычно программы для автотрейдинга называются «торговыми роботами» или «советниками». У торговых роботов одно предназначение: они исключают эмоции и все психологические аспекты, которые неуместны на финансовых рынках и которые мешают достигать нужного результата.
Проблема. Большинство торговых роботов могут настраиваться и работать в двух режимах: полуавтоматическом и автоматическом. Если трейдер выбирает полуавтоматический режим, то возникают те же проблемы, которые свойственны и ручным торговым стратегиям: программа находит точку входа → включаются эмоции → трейдер начинает думать над целесообразностью сделки. В итоге это заканчивается проигрышами или пропуском благоприятных рыночных фаз для получения прибыли.
Если трейдер выбирает автоматический режим, то основные проблемы сводятся к низкой доходности. То есть автоматизированная система правильно реализует выбранную стратегию и заработает за счет положительного математического ожидания. Если взять среднюю результативность за календарный год, то статистика будет примерно такой: четыре месяца окажутся прибыльными, три месяца ничего дадут и принесут нулевой результат и около пяти месяцев закроются с убытком. Это если все хорошо. В случае форс-мажорной ситуации количество убыточных месяцев возрастет.
Решение. Работа с автоматическими торговыми системами напоминает инвестирование в дивидендные акции частных технологических компаний, которые хорошо платят до первого экономического кризиса. Если для вас важна стабильность на протяжении каждого календарного года, то нужно уменьшить зависимость от меняющихся рыночных фаз и циклов. Для этого и создан проект QuantPro Platform.
Средняя доходность автотрейдинга: четыре прибыльных, три нулевых и пять убыточных месяцев. Это лучше ручной торговли, но все равно не оправдывает вложенных усилий.
Торговля с QuantPro Platform
Понятие. QuantPro Platform — это программно-техническая инфраструктура, при помощи которой к одному брокерскому счету подключаются сразу множество торговых стратегий. Работает это следующим образом:
Использование портфеля стратегий позволяет уравновесить риск и снизить влияние меняющихся рыночных фаз и экономических циклов. Достигается это за счет того, что как только на рынке перестает работать какая-то одна закономерность, то ей на смену приходит другая. Так повторяется по кругу с некой периодичностью. Это упрощенное описание. Если добавить деталей, то получается более сложная схема:
Ниже вы можете посмотреть пример, отражающий суть портфеля стратегий. У нас есть календарный год, десять стратегий и пять экономических циклов. Во время каждого цикла будут работать разные биржевые закономерности и получится разная доходность. Нужно собрать все это вместе и посмотреть на результат.
Понятие. QuantPro Platform — это программно-техническая инфраструктура, при помощи которой к одному брокерскому счету подключаются сразу множество торговых стратегий. Работает это следующим образом:
- Берутся несколько ручных стратегий, которые построены на разных биржевых закономерностях и которые продемонстрировали положительную доходность во время тестирования. Под каждую такую стратегию создается алгоритм.
- Созданные торговые алгоритмы группируются и образуют портфели стратегий. У каждого портфеля есть свои характеристики и показатели доходности. Трейдер выбирает понравившийся вариант и подключает свой депозит.
- Все торговые стратегии из выбранного портфеля подключаются к депозиту, определяют допустимый уровень риска и начинают торговать по собственным правилам. Если портфель будет состоять из десяти торговых алгоритмов, то депозит будет торговаться сразу по десяти биржевым закономерностям.
Использование портфеля стратегий позволяет уравновесить риск и снизить влияние меняющихся рыночных фаз и экономических циклов. Достигается это за счет того, что как только на рынке перестает работать какая-то одна закономерность, то ей на смену приходит другая. Так повторяется по кругу с некой периодичностью. Это упрощенное описание. Если добавить деталей, то получается более сложная схема:
- Во время каждого биржевого цикла одновременно встречаются как работающие, так и неработающие закономерности.
- Когда одни закономерности не работают, то убыток по их позициям компенсируется за счет других.
- Если происходит смена экономического цикла и как следствие смена рыночной фазы, то меняются и закономерности. Теперь ранее прибыльные закономерности перестают приносить деньги, а ранее убыточные стратегии начинают зарабатывать.
- Рыночная фаза и закономерности меняются, но принцип положительного математического ожидания остается неизменным: потери от неработающих стратегий компенсируются прибылью от работающих стратегий.
- Далее идет новый цикл и новое перераспределение биржевых закономерностей.
Ниже вы можете посмотреть пример, отражающий суть портфеля стратегий. У нас есть календарный год, десять стратегий и пять экономических циклов. Во время каждого цикла будут работать разные биржевые закономерности и получится разная доходность. Нужно собрать все это вместе и посмотреть на результат.
При работе с QuantPro Platform можно рассчитывать на такой результат: около шести месяцев принесут прибыль, два месяца закроются с нулевым результатом и четыре месяца окажутся убыточными. Такой подход напоминает инвестирование в индексный фонд, который невзирая на происходящие экономические потрясения большую часть времени приносит инвесторам прибыль.
Проблема. Основная проблема QuantPro Platform связана с различными форс-мажорными обстоятельствами, которые в экономической теории принято называть «черными лебедями». «Черные лебеди» — это такие события, которые невозможно предвидеть и вписать в формат какой-то существующей торговой стратегии. «Черные лебеди» могут быть разного масштаба и именно от частоты их появления будет зависеть прибыль по итогам каждого отчетного периода.
Решение. От форс-мажорных обстоятельств невозможно застраховаться. Вы можете перейти на сайт QuantPro Platform, изучить весь обучающий материал, протестировать и разработать собственную стратегию, пообщаться с другими трейдерами или сформировать инвестиционный портфель из готовых алгоритмов. В лучшем случае ваши действия повысят среднестатистические показатели, но не больше.
КвантПро Платформ не предлагают волшебную таблетку и легкий способ получения быстрой прибыли без усилий. Вы можете получать положительную доходность, но из-за непредсказуемости финансовых рынков готовьтесь к тому, что даже с портфелем стратегий какое-то время придется находиться в просадке.
Средняя доходность с QuantPro Platform: шесть прибыльных, два нулевых и четыре убыточных месяца. То есть вы безопасно торгуете и спокойно наращиваете депозит.
Проблема. Основная проблема QuantPro Platform связана с различными форс-мажорными обстоятельствами, которые в экономической теории принято называть «черными лебедями». «Черные лебеди» — это такие события, которые невозможно предвидеть и вписать в формат какой-то существующей торговой стратегии. «Черные лебеди» могут быть разного масштаба и именно от частоты их появления будет зависеть прибыль по итогам каждого отчетного периода.
Решение. От форс-мажорных обстоятельств невозможно застраховаться. Вы можете перейти на сайт QuantPro Platform, изучить весь обучающий материал, протестировать и разработать собственную стратегию, пообщаться с другими трейдерами или сформировать инвестиционный портфель из готовых алгоритмов. В лучшем случае ваши действия повысят среднестатистические показатели, но не больше.
КвантПро Платформ не предлагают волшебную таблетку и легкий способ получения быстрой прибыли без усилий. Вы можете получать положительную доходность, но из-за непредсказуемости финансовых рынков готовьтесь к тому, что даже с портфелем стратегий какое-то время придется находиться в просадке.
Средняя доходность с QuantPro Platform: шесть прибыльных, два нулевых и четыре убыточных месяца. То есть вы безопасно торгуете и спокойно наращиваете депозит.
Что дальше
Если вы опытный инвестор, то вам не нужно повторно объяснять преимущества работы с портфелем торговых алгоритмов. Поэтому регистрируйтесь и переходите к изучению возможностей платформы.
Если вы новичок и не доверяете чужим рекомендациям — добавьте этот сайт в закладки и приходите через несколько месяцев. Вы не сможете оценить преимущества системного подхода к инвестированию, пока не потеряете некоторое количество денег, используя случайную торговлю.
Если вы новичок и понимаете всю сложность заработка на финансовых рынках — переходите к регистрации, изучите доступный обучающий материал и познакомьтесь с интерфейсом QuantPro Platform. Если понравится — пробуйте составить свой системный портфель и запустить его в торговлю. Рекомендуем начать с курса «Введение в системное инвестирование».
Если вы опытный инвестор, то вам не нужно повторно объяснять преимущества работы с портфелем торговых алгоритмов. Поэтому регистрируйтесь и переходите к изучению возможностей платформы.
Если вы новичок и не доверяете чужим рекомендациям — добавьте этот сайт в закладки и приходите через несколько месяцев. Вы не сможете оценить преимущества системного подхода к инвестированию, пока не потеряете некоторое количество денег, используя случайную торговлю.
Если вы новичок и понимаете всю сложность заработка на финансовых рынках — переходите к регистрации, изучите доступный обучающий материал и познакомьтесь с интерфейсом QuantPro Platform. Если понравится — пробуйте составить свой системный портфель и запустить его в торговлю. Рекомендуем начать с курса «Введение в системное инвестирование».